Modelado de Mercados Financieros en América Latina.
Descodificamos la volatilidad estructural mediante modelos económicos adaptados a la realidad institucional de la región, proporcionando rigor analítico donde los estándares globales suelen fallar.
La arquitectura de los modelos económicos locales
En Latam Analytics Core, entendemos que los mercados financieros de la región no operan bajo las mismas premisas de eficiencia que los mercados desarrollados. Nuestra investigación se centra en la integración de variables idiosincrásicas: desde la persistencia inflacionaria hasta las primas de riesgo político que sesgan las curvas de rendimiento.
No implementamos "cajas negras". Cada modelo económico que desarrollamos es auditado bajo un control de robustez que considera la liquidez fragmentada y los controles de capital. El objetivo es proporcionar una herramienta de decisión que sea resistente a los cambios de régimen monetario frecuentes en nuestra geografía.
Métricas de Especialización
- Análisis de Cointegración Activo
- Varianza de Errores Estructurales Monitoreado
- Pruebas de Stress No Lineales Frecuente
- Modelado VaR Bayesiano Propio
"El análisis cuantitativo en Latam no es solo sobre los números; es sobre entender los vacíos entre ellos."
Niveles de Intervención Analítica
Ingesta de Datos Alternativos
Superamos el desfase de los indicadores oficiales mediante el uso de datos en tiempo real: consumo energético, flujos logísticos y sentimiento en redes financieras para predecir movimientos de corto plazo.
VER FLUJO DE DATOSGestión de Riesgo Sistémico
Modelamos el efecto contagio entre las economías del Cono Sur y México. Nuestro análisis cuantitativo identifica correlaciones ocultas que emergen durante crisis de liquidez global.
LEER REPORTESProyección Macroeconómica
Modelos estocásticos de equilibrio general aplicados a contextos de alta volatilidad cambiaria. Proporcionamos proyecciones sobre tasas de interés y spreads crediticios soberanos.
NUESTRO EQUIPORuta Crítica del Análisis: Método Core
Nuestra metodología no es lineal, es un ciclo de refinamiento constante adaptado a la velocidad de los mercados latinos actuales.
Identificación de Anomalías
Monitoreo de spreads atípicos y desvíos de la paridad de poder de compra en divisas locales.
Simulación de Escenarios Monte Carlo
Pruebas masivas con variables de choque: precios de commodities, cambios legislativos y flujos de inversión extranjera.
Validación de Backtesting Local
Ajuste de modelos históricos con filtros de "ruido político" para reducir falsos positivos en las señales.
Transforme datos complejos en convicción operativa.
Latam Analytics Core ofrece la profundidad técnica necesaria para navegar contextos económicos de alta incertidumbre. Nuestra oficina central en Buenos Aires coordina redes regionales para asegurar una visión 360° de la coyuntura.
Av. Santa Fe 2050, Buenos Aires
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